Wie ich nur mit dem 2-Perioden RSI 8220Even, obwohl wir nicht vorschlagen, mit nur einem Indikator, wenn man musste, würde die 2-Periode RSI wäre der Indikator.8221 Larry Connors ist ein erfahrener Trader und Herausgeber der Handelsforschung. Zusammen mit Linda Raschke schrieb er das Buch Street Smarts. Die eine solide Sammlung von Handelsstrategien einschließlich des Heiligen Grals ist. Was ist so fantastisch über den 2-Perioden-Relative Strength Index (RSI), dass ein angesehener Trader wie Larry Connors würde es als 8220die one8221 Indikator Let8217s herausfinden. Handelsregeln 8211 2-Period RSI-Strategie Die Kopplung eines Oszillators mit einer Trendanzeige ist der übliche Ansatz. Zum Beispiel empfahl Connors den 200-Perioden-gleitenden Durchschnitt, und StockChart tat genau das in ihren RSI2-Beispielen. Jedoch fügte ich eine Torsion diesem schnellen Oszillator hinzu. Let8217s weg mit einem separaten Trend-Indikator, und lassen Sie die 2-Periode RSI uns an in den Trend. Ich genieße es immer weniger auf meine Charts zu setzen. Der 2-Perioden-RSI (wie der 2-Perioden-ADX) ist extrem empfindlich. Wir erwarten, dass die 2-Periode RSI viele overbought Signale während eines Aufwärtstrends geben wird. Natürlich werden die meisten dieser überkauften Signale scheitern, weil die 2-Periode RSI nicht für die Lokalisierung von großen Umkehrungen gedacht ist. Also, wenn ein überkauft 2-Periode RSI tatsächlich gelingt, den Markt nach unten drücken, wissen wir, dass ein Abwärtstrend begonnen hat. Wenden Sie dieselbe Logik an, um RSI-Signale in Bären-Trends zu überholen, um uns auf den Beginn der Bull-Trends aufmerksam zu machen. Long-Setup 2-Periode RSI fällt unter 5 Preisspannen über dem höheren Swing-Hoch, das sich kurz vor dem RSI-Signal gebildet hat (Bestätigung des Bullen-Trends) 2-Period-RSI fällt unter 5 wieder auf High - Periode RSI geht über 95 Preisunterbrechungen unterhalb des niedrigeren Swing-Tiefs, das sich kurz vor dem RSI-Signal gebildet hat (Bestätigung der Bärenströmung) 2-Period-RSI steigt über 95 wieder Buy on break of low of bearish bar Zusammenfassend sehen wir nach zwei RSI-Signale. Der erste, der uns den Trend zeigt, und der nächste, der uns Handel zeigt. 2-Period RSI Trading Beispiele Gewinnen Trade 8211 RSI Oversold Dies ist eine tägliche Chart von FDX. Die untere Tafel zeigt den RSI-Indikator mit 2 Perioden mit Über - und Überverkaufsstufen bei 95 bzw. 5 an. Der RSI sank unter 5. Das war unser Signal, nach dem letzten höheren High zu suchen. Wir markierten ihn mit der gestrichelten Linie und beobachteten ihn genau. Der Preis zog nach oben und brach den Widerstand. Das 2-Perioden-RSI-Überverkaufssignal war glaubwürdig. Obwohl wir dieses überverkaufte Signal nicht einnahmen, bestätigte sein Erfolg, dass sich der Markt nun in einem Aufwärtstrend befindet. Zeit, um ein handelbares Signal zu suchen. Das nächste 2-Perioden-RSI-Signal kam schnell, als es wieder unter 5 fiel. Wir kauften als Preis über dem bullish bar mit einem grünen Pfeil markiert gapped. Es war ein ausgezeichneter langer Handel. Um zu klären, wie wir Trendveränderungen in dieser Strategie herauszufinden, I8217ve markiert die RSI überkauften Signale, die den Markt nicht in Rot schieben konnte. Diese Fehler sind in einem Stier-Trend. Jedoch sendete das letzte überkaufte Signal, das in Schwarzem kreiste, den Markt unten unter dem letzten niedrigeren Schwingenniedrig. Die Marktsituation hat sich von bullish bis bearish geändert. Losing Trade 8211 RSI Overbought Diese Grafik zeigt die 6J Futures mit 20-Minuten-Bars und ein weniger rosiges Bild. Die 2-Periode RSI stieg über 95, und wir begannen, die Aufmerksamkeit auf die letzten großen Pivot niedrig. 6J unterschritten die Unterstützung und bestätigte einen Trendwechsel. Wir suchten nach überkauften Signalen für kurze Trades. Das RSI überkaufte Signal kam, und wir unterhalb der bärischen Innenleiste kurzgeschlossen. Preis hielt unsere Position innerhalb einer Stunde. Vergleichen Sie die Preisaktion um das erste RSI-Signal in beiden Beispielen. Die Qualität des ersten RSI-Signals zeigt uns, ob die bevorstehende Trendveränderung echt ist. Im Gewinnhandel war das erste Überverkaufssignal solide, und der Preis stieg an, um den Widerstand ohne Zögern zu brechen. Es zeigte eine große bullische Dynamik, die unseren Handel unterstützte. Jedoch in dem verlierenden Beispiel hat das erste überkaufte Signal den Preis nicht sofort umgekehrt. Stattdessen stieg sie weiter an, um eine höhere Höhe zu erreichen, bevor sie durch das Unterstützungsniveau fiel. Dieses RSI-Signal ist unterlegen. Daher ist die Trendänderung, die sie signalisiert, weniger zuverlässig. Review 8211 2-Period RSI Trading-Strategie Ich hatte Spaß mit dem 2-Perioden-RSI. Es ist eine sehr nützliche Version von RSI, die Sie zu Ihrem Trading-Toolbox hinzufügen können. Ich finde Wert in diesem Trading-Tool, wie es hebt, wo Preis-Aktion wird interessant. Das 2-Perioden-RSI findet potentielle kurzfristige Kipppunkte des Marktes. Und je nachdem, ob die Markt-Tipps oder nicht, bilden wir unsere Markt-Bias und erhalten unsere Trading-Signale. Nach unseren Handelsregeln suchen wir nach einem erfolgreichen überverkauften Signal, um den Aufwärtstrend zu bestätigen, bevor wir das nächste Überverkaufssignal kaufen. Was dieser Ansatz impliziert, ist, dass ein guter Handel eher von einem anderen guten Handel gefolgt wird. Statistisch gesehen sind wir abhängig von der seriellen Korrelation erfolgreicher Signale, ein sinnvolles Konzept in Trends. Unsere Methode, den 2-Perioden-RSI zu verwenden, um Trendänderungen zu finden, funktioniert am besten, wenn Sie versuchen, das Ende eines bewährten Trends zu erreichen. Larry Connors8217 Forschung kommt mit Performance-Statistiken. Und die Statistik der RSI2-Back-Tests in seinem Buch sieht hervorragend aus. Wenn Sie versucht, es mechanisch handeln, denken Sie noch einmal, weil die Ergebnisse sind historisch. Allerdings ist sein Buch, wie Märkte wirklich funktionieren, definitiv eine große gelesen. Es hat Back-Testergebnisse von Handelsstrategien und Preisverhalten, einschließlich Highs / Lows, VIX, Put / Call-Verhältnis und vieles mehr. Es präsentiert die Ergebnisse deutlich in netten Tabellen, um Ihnen zu zeigen, wie Märkte wirklich funktionieren. Lesen Sie es für die vollständige Antwort, warum Connors empfiehlt die 2-Periode RSI. (Connors hat vor kurzem kam mit ConnorsRSI, etwas, das ich freue mich auf die Überprüfung. Wenn Sie vorankommen wollen, können Sie weitere Informationen hier.) Evan Evans sagt Nun, ich denke, was in dem ersten Beispiel war die Eingangsleiste war oben Der Preis Punkt des ersten RSI2-Signal, also war es 8220in Richtung 8221 des Setups. Im zweiten Beispiel war die Eingangsleiste über dem Preispunkt des ersten RSI2-Signals, weshalb es nicht 8220 in Richtung 8221 des Setups war und es leicht ignoriert werden konnte. Ich stimme vollkommen zu. Danke für deinen Kommentar. Ich habe mehr Aufmerksamkeit auf Swing-Punkte in meinem Trading, die die Formulierung der Handelsregeln wie oben erklärt. Ihr Punkt macht ausgezeichnete Sinn. Evan Evans sagt Mmm, ich sehe, obwohl ich wette, das passiert oft (Preis brechen zurück) 8230a wenig Retracement vor dem größeren Schritt. I8217d müssen Backtest, um zu sehen, wenn das zu viele gute Trades beseitigt. Aber was ich über den Eintrag Trigger bar nicht 8220in die Richtung 8221 des Setups gesagt wurde, stimmt auch mit dem, was Sie gerade gesagt haben teilweise, denn wenn der Preis nie gegen den ersten RSI2 Preis Punkt brach, als logisch der Eintrag Trigger würde 8220 in Richtung 8221 des Setups sein. Was ich an meinem kleinen Tweak mag, ist, dass es für einige Retracement, und unvermeidliche Rauschen, zwischen RSI2 Trigger 1 und RSI2 Trigger 2 (Eingangsleiste) ermöglicht. Als Daytrader, finde ich halten schnell durch Pullbacks und anderen verrückten Markt Lärm, zahlt sich aus, und mein Instinkt vermutet, dass, wenn diese Strategie für einige Pullback und Re-Schub in Richtung des Setups zu ermöglichen, dass es Sie bekommen wird Profitable Geschäfte, die sonst negiert werden könnten. Aber das ist alles nur mein menschlicher Instinkt, nicht zurückgetestet oder sogar gegen irgendwelche vorhandenen historischen Daten überprüft. Wahr. Mein Tagesgeschäft Erfahrung erzählt mir das gleiche, dass es sich lohnt, durch einige verrückte Pullbacks halten. Aus meiner Beobachtung geht der Preisrückgang nicht viel in klaren starken Tendenzen vor sich, die der Marktzustand ist, den ich mit diesem Ansatz ziele. Wie im ersten Beispiel, wo RSI2 mehrmals überverkauft wurde, ohne unterhalb der vorherigen Swing-Tiefen zu brechen. Evan Evans sagt Hi Gale, und auch, wie ich tiefer in das Verständnis dieser Strategie zu vertiefen, können Sie erklären, vielleicht ein wenig mehr darüber, wie Sie bestimmen die Swing High verwendet, bevor das erste RSI2-Signal sagt: 8220Die RSI sank unter 5. Das war unser Signal, um die letzte höhere Höhe zu suchen. Wir markierten ihn mit der gestrichelten Linie und beobachteten ihn genau. Können Sie mehr in Kontext stellen, wie Sie feststellen, dass Auf Ihrem Diagramm kann ich deutlich sehen, dass vor dem RSI2-Signal, das hoch Sie umkreist ist die höchste Hoch auf dem Diagramm davor. Aber I8217m sicher, dass won8217t immer der Fall sein, so wie weit zurück gehen Sie, und was ist ein gültiges höheres höher gegenüber einem ungültigen höheren hohen Dank Gale, genießen Erforschung dieser Strategie mit Ihnen. Sobald ich ein überverkauftes Signal erhalte, fange ich an, nach links zu schauen und die Schwunghöhen vor ihm zu markieren. Normalerweise werde ich auf die erste höhere Schwunghöhe konzentrieren, die ich als den Widerstand zu brechen, bevor ich eine zinsbullische Bias. Eigentlich ist es nicht in Stein gemeißelt, aber die Schwunghöhe sollte bedeutend sein. Die Logik ist nur zu identifizieren, ein Widerstand Niveau, wenn gebrochen, bestätigt meine zinsbullische Markt-Bias. Danke Evan, es auch genießen. Fühlen Sie sich frei, mich bei galenwoodstradingsetupsreview zu mailen, wenn Sie das weiter diskutieren möchten. Ich mag die RSI 2 Period Setup, ich versuche, diese Methode zu verstehen. Futures-und Devisenhandel enthält erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger. Ein Investor könnte potenziell alle oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das verloren gehen kann, ohne die finanzielle Sicherheit oder den Lebensstil zu gefährden. Es sollte nur das Risikokapital für den Handel verwendet werden und nur diejenigen mit ausreichendem Risikokapital sollten den Handel berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Der Inhalt der Website ist nur für Bildungszwecke. Alle Trades sind zufällige Beispiele ausgewählt, um die Handels-Setups zu präsentieren und sind nicht echte Trades. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Wir sind nicht bei einer Regulierungsbehörde registriert, die es uns erlaubt, Finanz - und Anlageberatung zu geben. Trading Setups Überprüfung x000A9 2012x020132016Connors RSI (CRSI) Connors RSI (CRSI) ist eine technische Analyse Indikator von Larry Connors, die tatsächlich ein Verbund von drei separaten Komponenten erstellt. Der von J. Welles Wilder entwickelte Relative Strength Index (RSI) spielt eine entscheidende Rolle bei Connors RSI. In der Tat ist Wilders RSI in zwei der Indikatoren drei Komponenten verwendet. Die drei Komponenten Das RSI, UpDown Länge und Rate-of-Change, kombinieren, um einen Impuls-Oszillator zu bilden. Connors RSI gibt einen Wert zwischen 0 und 100 aus, der dann verwendet wird, um kurzfristige überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Lesen Sie mehr über Connors RSI im TradingView Wiki. In diesem Jahr konzentriere ich mich auf das Lernen von zwei der besten Mentoren in der Industrie mit hervorragenden Erfolgsbilanzen für Creating Systems und lernen, welche Methoden tatsächlich funktionieren so weit wie Back-Testing. Ich stieß auf das RSI-2-System, das Larry Connors entwickelte. Larry ist berühmt für seine technischen. Erwarten Sie KMI, ein Minimum von 1 über die nächsten 13 Handelstage zu fallen. In Wirklichkeit könnte der Tropfen so viel wie 5-6 sein. Historisch, wenn KMI ROC (14) über 9,8853 ist, zieht sich die Aktie immer ein Minimum von 1 zurück. Der Trend und die jüngsten vergleichbaren überkauften Messwerte unterstützen einen 5-Tropfen. Dieses 4-Stunden-Chart-Setup vermutet, dass wir am Anfang eines bärischen Kanals sein könnten, was ETHXBT zu einem Test von zwei Schlüsselstützstufen führt, wobei der erste der volumenbasierte Point of Control um 0,01415 ist. Von diesem Punkt sehe ich eine letzte Bein des Potenzials, um wirklich alle Sehnsucht noch auf dem Markt zu testen, und zu. Die Einzelhandelsumsätze, die durch das US Census Bureau freigegeben werden, messen die Gesamteinnahmen der Einzelhandelsgeschäfte. Monatliche Prozentänderungen reflektieren die Änderungsrate dieser Verkäufe. Veränderungen im Einzelhandelsumsatz werden weitgehend als Indikator für die Konsumausgaben verfolgt. Im Allgemeinen wird ein hoher Messwert als positiv (oder bullish) für. MetaTrader Expert Advisor gesehen Der 2-Perioden-Relative Strength Index (RSI) kann als kurzfristiges Markteintrittssignal arbeiten. Nach der Bereitstellung viel unterstützende Beweise in ihrem Buch, Short Term Trading Strategies That Work. Larry Connors und Cesar Alvarez diskutierten ein System, das dieses leistungsstarke Eingangssignal nutzen würde. Über das System Das kumulative RSI-System wurde gebaut, um die Leistungsfähigkeit des 2-Perioden-RSI zu nutzen, um kurzfristige überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Das System tauscht ausschließlich die lange Seite aus und zielt auf Märkte, die über ihrem 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) liegen. Das Ziel jedes Handels ist es, einen Markt zu identifizieren, der höher ist, aber derzeit zurückgezogen wird. Die RSI-Anzeige gibt das Signal an, dass der Pullback zu weit gegangen ist und ein Bounce wahrscheinlich ist. Um den RSI-Indikator zu verbessern, fügten Connors und Alvarez das kumulative Element hinzu. Anstatt lediglich den aktuellen RSI-Wert zu nehmen, entschieden sie sich, die RSI-Werte der vergangenen X-Anzahl von Tagen aufzuaddieren. Für alle ihre Tests, sie verwendet einen Wert von 2 für X. Dies bedeutet, dass sie einfach die RSI-Werte der letzten beiden schließt. Sie führten auch Y als eine zweite Variable ein, die den kumulativen RSI-Wert darstellen würde, der einen Eintrag signalisieren würde. Dies bedeutet, dass das System, wenn die langfristige SMA-Bedingung erfüllt ist, das System an der langen Seite jederzeit eingeben würde, wenn der kumulative RSI-Wert unter Y sank. In ihren Tests verwendeten sie Werte von 35 und 50 für Y. Denken Sie daran, dass Dieser Y-Wert ist die Summe von zwei RSI-Werten, was bedeutet, dass er größer als Standard-RSI-Werte ist. Sobald ein Trade signalisiert wird, wird die Long-Position gehalten, bis der RSI mit zwei Perioden über 65 endet. Dies ist die Standard-RSI-Nummer, nicht die kumulative Zahl. Connors und Alvarez tatsächlich deuten darauf hin, dass Sie eine Reihe von verschiedenen Ausgangssignalen verwenden konnte. Offensichtlich legen sie nicht viel Wert auf die Ausgänge. Da dies die ist, die sie getestet haben, wird es sein, was wir für dieses System verwenden. Handelsregeln Geben Sie lange ein, wann: Preis gt 200 SMA kumulativ 2-Period RSI für X Tage lt Y Exit Long Wenn: 2-Period RSI gt 65 Backtesting Daten Connors und Alvarez haben dieses System mit zwei verschiedenen Y-Werten getestet. Beide Tests wurden auf der SPY von Januar 1993 bis Dezember 2007 durchgeführt. Sie verwendeten einen Wert von 2 für X in beiden Tests. Für den ersten Backtest nutzten sie einen Y-Wert von 35, der zwei RSI-Werte mit einem durchschnittlichen Wert von 17,5 repräsentieren würde. Dieser Test produzierte 50 Handelssignale über fast 15 Jahre. Das System war auf 88 dieser Gewinne rentabel und durchschnittlich 1,26 auf jedem Handel. Die durchschnittliche Haltedauer für einen Handel betrug 3,7 Tage. Für den zweiten Backtest erhöhten sie den Y-Wert auf 50, was zwei aufeinanderfolgende Schließungen darstellte, die einen RSI mit 25 Punkten von 25 betrugen. Durch Erhöhung des Y-Werts erhofften sie sich mehr Handelssignale, ohne die Rentabilität des Systems zu reduzieren. Dieser Test erzeugte insgesamt 105 Trades im gleichen Zeitraum von 15 Jahren. Das System war auf 85,47 dieser Gewinne rentabel und erzielte einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 auf jedem Handel. Dieser Test hatte tatsächlich eine noch kleinere durchschnittliche Handelslänge von nur 3,57 Tagen. Connors und Alvarez berichteten, dass sie auch das System auf anderen Indizes und ETFs getestet und ähnliche Ergebnisse erhalten haben. Systemanalyse Wie sich herausstellt, verdoppelte die Erhöhung des Y-Wertes die Anzahl der Trades, hatte aber einen wesentlich geringeren Einfluss auf die Rendite. Es wäre sehr interessant, weitere Kombinationen von X - und Y-Werten zu testen, um zu sehen, wie sich die Anpassung auf die Gesamtrendite auswirkt. Damit ein System lohnt sich zu handeln, muss es profitabel sein, aber es muss auch genug Handelssignale liefern. Es gibt keinen Punkt Trading ein System, das nie produziert Handel Signale, auch wenn es lächerlich hohe Profitabilität Zahlen hat. Der zweite Test war in der Lage, die doppelte Anzahl der Trades zu produzieren, aber das waren nur noch durchschnittlich etwa sieben Trades pro Jahr. Ein interessanter Aspekt, dass Connors und Alvarez darauf hinweisen, dass der zweite Test war in der Lage, die meisten der Gewinne der SPY erfassen, während nur auf dem Markt etwa 20 der Zeit. Weil das System schnell und selten handelt, ist es möglich, dass wir seine Erträge erweitern können, indem wir das Kapital dazu bringen, irgendwo zwischen Trades zu arbeiten. Verbesserung des Systems Die Sache, die ich am meisten ansprechend an diesem System ist seine Flexibilität. Die beiden Variablen können verwendet werden, um das Verhältnis von Trades zur Profitabilität anzupassen. Die Autoren selbst deuten darauf hin, dass es eine Reihe von Exit-Optionen, die verwendet werden könnten. Schließlich würde der Handel dieses Systems leisten Sie die Fähigkeit, etwas anderes mit Ihrem Kapital zu tun, während das System nicht auf dem Markt ist. Es wäre sehr interessant zu sehen, ob wir die Renditen verbessern könnten, die Connors und Alvarez durch das Testen verschiedener Variablen veröffentlicht haben, indem wir einen harten Stop-Loss zum Schutz unseres Kapitals hinzufügen und das Kapital in etwas sicheres wie T-Bills investieren Handel. Angesichts all dieser Optionen zu verbessern, ist das kumulative RSI-System sehr interessant, und es ist alles auf einem sehr beeindruckenden und gut recherchiert Eingangssignal basiert. 18. September 2013 Das ist großartig, Andy. Ich schätze den Link. Ich glaube, dass you8217d gut tun, um ein System 8211 sogar eine, die doesn8217t Arbeit 8211 folgen, während you8217re noch neu zum Handel zu folgen. Das Handeln lernen ist so ein offenes Problem, dass es schwer zu wissen, wie man sich die Fertigkeit zu lehren. Nach einem System zwingt Sie, sich in einer konsistenten Weise zu verhalten. Das konsequente Verhalten gibt Ihnen die Möglichkeit, mehr Feedback vom Markt über what8217s zu erhalten, und was isn8217t. I8217m 100 zuversichtlich, dass die Wurf-Schlamm an der Wand Annäherung und sehen, was Sticks doesn8217t bekommen irgendjemand irgendwo. It8217s besser, nur den Kopf nach unten und gehen für etwas Bestimmtes 8211 genau wie you8217re tun. Viel Glück und halten Sie mich auf Ihre Fortschritte 29. November 2016 gepostet
No comments:
Post a Comment